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极乐鸟的小松木 · 2019年05月01日

经典题固收reading36第2.2题,求详细的计算过程。。我算出来都是99.52

2 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月06日

利率二叉树,你站在任何一个时间节点往后看,利率上升和下降的两种情况概率都是50%。不存在你写的25%的情况。

吴昊_品职助教 · 2019年05月01日

year2 从上到下的节点价值分别为98、98.66和99.80,然后加上2时间点的coupon一起往1时间点折现。

year1:上面节点的价值为[0.5*(98+98.66)+3.2]/1.0431=97.335,调整为98;下面节点的价值为[0.5*(98.66+99.80)+3.2]/1.0319=99.263

year0: [0.5*(98+99.263)+3.2]/1.0211=99.73

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