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eee · 2019年04月30日
此题有两个疑问，首选什么是risk budget？我记得var有个作用就是risk budget，难道var一样不是risk budget一样吗？那什么情况才是same risk budget？
第二个疑问，是选项2，如果相关系数为0.1，组合var怎么计算？我不太会算，做题时是参考两个资产组合方差公式=资产1方差+资产2方差+2相关系数*资产标准差*资产2标准2，这样看是不是只要相关系数大于零，两个资产组合方差就比两个资产各自方差相加更大？
这里写的有点乱，我重看了一下教材，似乎选项A是正确的，重开了一个问题，此问题不用回答了，谢谢
第二个问题组合方差写错了，我忘了权重，只解释下这个组合var如何计算，怎么考虑比10+10小就可以了，谢谢
