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dzhao034 · 2019年04月30日

问一道题：NO.PZ2018122301000010 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Risk

我觉得是B啊 这个和怎么问有关系么？ 题目说99% one month VAR is 15mm. 我觉得就是左边99%的分布占15mm呀？ 

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月30日

VaR是尾部极端损失，极端损失是小概率事件，不可能占比99%。尾部面积如果占99%，就不是小概率极端损失了。

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相关问题

    我也觉得是B啊理论上来说，这一题的说法和上一题752题一模一样，只是数字不一样啊？

2019-05-25 16:07 1 · 回答

题目错了貌似，应当是1%的概率损失不超过15m。

2019-04-21 19:20 2 · 回答

从max loss的角度为什么选a而不选c，a不是 更加没有提最大loss吗？？    

2019-02-02 21:47 1 · 回答