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Winnie · 2019年04月29日
老师您好！
请问一下S12第3个视频中的这道例题
为什么是 nP x rP = 5,000 而不是 rP = 5,000？
是因为 nP = 1 吗？
提前谢谢您的解答！
orange品职答疑助手 · 2019年04月29日
同学你好，这里老师写的gamma是针对portfolio里一单位资产的，而n是组合里有的资产数。讲义里那个rP是整个组合的gamma。
多嘴一句，单个期权的gamma的数量级跟delta是一样的，不可能能有5000那么大
