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Addison · 2019年04月28日

问一道题：NO.PZ2016082403000047 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D. 为什么用0.065/0.085，不是很懂，这题麻烦详细解释下

解释：

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年04月28日

同学你好，这个概念很基础也很重要，DV01指的是利率每变化1bps，债券的价值变化，原本债券的DV01是0.065，使用DV01是0.085的债去对冲就是直接0.065/0.085就能得到需要用来对冲的份数。

这时候利率增加1bps，原本债券减少0.065元，而用来对冲的债券是0.065/0/085份乘以价值变化0.085相当于增加了0.065元，实现对冲。

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