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Victoria_xu · 2017年05月26日
想问一下 第二个方法为什么算不出答案？
reset day这天floating rate bond不是回归面值吗？
以前碰到的题都不是在reset day这天的valuation，所以没遇到过这种情况。
这题特殊，他给出了新的swap rate，根据新的swap rate算出来的此时浮动利率债权的现值不等于面值，说明定价存在不合理的情况下求value。
李斯克 · 2017年05月26日
