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Lilianyuxia · 2017年05月26日

二级衍生题库 27363743444546 NO.PZ2017012401000016

  1. CFA II
  2. Derivative

为什么floating side 第三期的coupon不用考虑？

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1 个答案
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竹子 · 2017年05月26日

答案第一步不就考虑了么

Lilianyuxia · 2017年05月26日

那么第四期的呢？

竹子 · 2017年05月27日

浮动利率在Reset day回归面值。而且第四期的利率你只有在第三个时间点的时候才能确定，现在是未知的。关于这一点如果你还有疑问 建议去听基础班视频

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相关问题

    请问这题图怎么画 是200天前的，然后求今天的swvalue

2017-04-26 07:14 1 · 回答

    这道题看不懂，这个200ys ago是什么意思？正确的画图应该是怎么样的？

2017-04-15 22:03 1 · 回答

    请教老师，题目给的1,000,000和800,000都是美元，应该不同币种才有必要做currenswap，是否应该一个是美元一个是欧元呢？我理解题目意思是以1,000,000美元换800,000欧元，每季度支付固定的欧元coupon=800,000*5%*90/360，收到浮动的美元coupon，然后求200天时的value？麻烦老师讲解下这题，谢谢！

2017-03-10 11:39 1 · 回答