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金 · 2019年04月27日

关于put option delta hedge的问题

  1. CFA III
  2. Derivative
请问 如图所示 经典题第26页 put option是凸的 所有有涨多跌少的性质 那为什么当股价跌时 put option的价格反而变化大呢
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年04月29日

put option的payoff和call option正相反，是股价越跌越值钱，所以股价越跌，涨的越多。

而当股价升高时，put option最大的亏损是loss了它的premium, 所以是涨多跌少。

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