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violadanfeng · 2019年04月27日

risk-free rate与call option的价格为什么成正比

  1. CFA I
  2. Derivative

option的定价原则为：由于OP= IV + TV。T时刻：TV=0于是拿T时刻的IV折现回0时刻=0时刻的OP。那么对于call option： OP(0时刻)=(St-X)/(1+rf)^T , rf增加OP应该减少啊。 为什么risk-free rate与call option的价格还成正比呢？

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2 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年05月01日

同学你好，因为在0时刻股价就是S0，并且这个式子， S0-X/(1+rf)^T ，rf增加，X/(1+rf)^T减少， S0-X/(1+rf)^T就是增加，这不就是正比吗？

菲菲_品职助教 · 2019年04月27日

同学你好，这里的公式其实有点问题哦。并不是 (St-X)/(1+rf)^T ，而是S0-X/(1+rf)^T，这么一看就能理解了吧~

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