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我不是小鱼呀 · 2019年04月25日

covariance到底怎么求

  1. CFA III
  2. Economics Analysis
经典题2.4-2.5  2.4不是说了等于correlation *Volatility(F1)*volatility(F2)吗 2.5又是四个方框里加起来？这么做不是求的variance吗？
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我不是小鱼呀 · 2019年04月25日

记错公式了。。。不好意思

2 个答案
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源_品职助教 · 2019年04月26日

如下图所示话矩阵，然后相加每个格子即可。

协方差的矩阵和方差矩阵还是不一样的，主要体现在β方面。（方差是βi1,βi2，协方差是βi1,βi2,βj1,βj2）并且协方差差的公式不带残差项的方差项。

 

我不是小鱼呀 · 2019年04月29日

谢谢

源_品职助教 · 2019年04月30日

不客气哈~

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