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LuckyYao · 2019年04月25日

frm1级，百题S4 3.4，duration应用

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

答案里面直接用Maturity进行计算。这里的maturity应该相当于Mac.D吧，为什么不是用Mod.D进行计算（Mod.D=Mac.D/（1+y））

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月26日

同学你好，这里match duration也没说一定要用Mod.D来match，不过看到零息债第一反应就是久期等于maturity，就拿来直接用了也无不可。

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