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zxy9206 · 2019年04月25日

CFA 三级 risk management 讲义，P46页例题

  1. CFA III
  2. Risk

题中给出的思路是收到的欧元（1/(1.045^2)*0.88) 减付出的美元 (0.95/(1.05^2)) 分别折现得出结论。

但如果从李老师讲到的 St - FP/ (1+r)^t 角度理解就变成  0.88-0.95/(1+0.045)^2

二者得到的credit risk amount就不同了，请问如何理解？谢谢！ 

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月25日

这道题的对象是currency forward，标的物是外汇并不是债券或者股票。你说的那种情况针对的是债券或股票。这里需要分清楚标的物。

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