Performance Reading 36 Performance Appraisal Measures
Treynor Measure
老师这里应该说错了。
什么样的组合适用Treynor Measure?
well diversified portfolio适用，这点没错。
但是老师说well diversified protfolio没有非系统性风险，这错了吧？
well diversified portfolio应该是充分分散了系统性风险，只剩非系统性风险。
相对于sharp ratio是相对于总风险的衡量指标，
确实是well diversified portfolio适用Treynor Measure，not well diversified portfolio适用sharp raio。
因为not well diversified portfolio的总风险相对well diversified portfolio要更高。
对吧？
