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荷间心素 · 2019年04月25日

计算var时需要写为负值吗？5%var本来定义不就是最大损失？写正值会不会判错？

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
2017 风控Q10 A问 答案写了负值
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月25日

写正值不会算错，你看答案列式底下给出的一句话，the 5% weekly VaR is a loss of 2,257,593。只要表达清楚其含义都是可以的。

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