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李晨昱 · 2019年04月25日
orange品职答疑助手 · 2019年04月26日
同学你好，我之前没明白你的问题，现在理解了。李老师用的那个是在处理外币互换时使用更多的方式，即看成是两个债券的组合；解析的方法是把个交割日的现金流轧差，即对每一次交割日的现金流进行估值，它是每一天的现金流看成是一笔远期外汇协议了。这两种方法可以类比于利率互换协议中的两种计算方法。我觉得这两种方法其实都可以，误差是在可以接受的范围。我个人习惯是用李老师的方法做，即看成两份不同货币的债券，因为算起来比较简单省事。。
orange品职答疑助手 · 2019年04月25日
同学你好，你说的没错，我用计算器算了下答案也是-7.445。方法没有错，但它答案给的不太精确。
这道题目官方给的解答过程中用到了最后一期的利率兑换，但是李老师的解题思路中没有用到。那我们什么时候要用，又什么时候不要用呢？
