开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

reachqi · 2019年04月24日

问一道题：NO.PZ201701230200000204 第4小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


为什么要分别求r1，r2折现，为什么不能都用r2折现计算？我的计算方式如下，请指出问题

p=4.15/(1+0.0335)+104.15/(1+0.0335)^2=101.52

添加评论
1 个答案
已采纳答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月25日

Z-spread是加在spot curve上的溢价。每个时间点上的spot rate都是不同的，并没有采用一个统一的折现率。这道题是在spot rate的基础上一个统一的Z-spread，然后基于这个折现率求价格。


  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 311

    浏览
相关问题

swspreaZ-sprea会同时存在？

2020-03-16 22:29 1 · 回答

    z sprea在Rf基础上加上，所以不需要加上swsprea对吧？

2019-05-19 12:24 1 · 回答

    为什么不要加上swspread

2019-04-19 10:16 1 · 回答