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hover · 2019年04月24日
请教老师， surplus at risk 经典 题4.3与4.4 解题 思路似乎不太一样，4.3是求“surplus at risk” 而4.4“surplus value will be greater ..”。二者最后一步解法也好像不同，能否帮忙 解释一下，多谢。
品职答疑小助手雍 · 2019年04月25日
同学你好，这个问题有历史了~4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样，4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。其他算volatility和区间的方法应该是都没差别的，只是算期望的问题。
