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saimeiei · 2019年04月23日
这道题有些疑问：
1、题目中给的是每一个KRD是相同权重的，所以加权平均的duration是4.7，题目没给错。而何老师说是按照金额的权重来计算应该不对吧
2、对于KRD的概念理解不是特别清楚，我理解是加权之后的每个债券在portfolio中的duration，对吗
吴昊_品职助教 · 2019年04月27日
equal weighting等权重的话，权重就是1/3啊。
吴昊_品职助教 · 2019年04月24日
何老师说的没有错，是这道题出的有问题。KRD有相同权重，说明每一个都占三分之一。KRD关键利率点duration：KRDi=Wi*Di，等于这个关键利率点的权重再乘以它的duration。比方KRD5=W5*D5=1/3*5=5/3；KRD10=W10*D10=1/3*10=10/3，并不是你说的按照金额的权重来计算。
