Wendy_品职助教 · 2019年04月23日
同学你好！
32.题目问哪对资产是完全负相关，完全负相关就是严格一增一减。
asset2和3是完全负相关：outcome1-outcome2时， asset2减少，asset3是增加。outcome2-outcome3时， asset2减少，asset3是增加。
33.这道题其实和32题是一样的，两个资产是完全负相关的时候，组成组合时组合的标准差最小。
34这道题问哪两个资产组合时组合的波动性最大。首先，肯定不选asset2和3，完全负相关可以降低组合的波动性，而且你看asset2和3的每期return加在一起都是12。asset1和3的每期return加在一起：12，6，18；asset1和2的每期return加在一起：24，6，6；组合的expected return都是12，asset1和2这对资产组合偏离期望值12的幅度很大，这对资产组合的波动性最大。
Susie18H · 2019年08月27日
助教课有提到，可以计算每个选项的组合标准差，A选项组合的是0.5，B的是-0.5。请问是怎么算这个组合的标准差的？