品职答疑小助手雍 · 2019年04月22日
同学你好，2.3考的是correlation增加时equity和senior的相对价值变化（要么都违约要么都不违约，equity变贵，senior变便宜）。
3.3简而言之就是计算coupon是5.6%，I/Y是5.9%的3年半年付息债券的价格。
zjcjrd · 2019年04月24日
2.3，如果是senior变便宜，equity变贵的话那应该卖equity，买senior才会赚得多吧？这里买卖的应该是senior和equity的cds吧？
品职答疑小助手雍 · 2019年04月24日
2.3里面题目说的是预计，也就是预计equity会变贵，senior会变便宜，这时候提前操作的话肯定是买equity卖senior啊
