问一道题：NO.PZ2019010402000008 [ CFA II ]

没看懂这个题是什么意思【捂脸】

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包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好，这个题目求swap rate ，也就是对swap 求定价。

因为是一年付息4次，那我们就求下每一期的fix rate，然后再✖4把他年化，就是swap rate。

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NO.PZ2019010402000008 问题如下 John plans to priinterest rate swbaseon the following information:The annualizefixeswrate is 2.47% 0.62% 2.62% A is correct.考点interest rate swap定价解析期间的swrate= 1−0.9756100.997506+0.992556+0.985222+0.975610=0.006173\frac{1-0.975610}{0.997506+0.992556+0.985222+0.975610}=0.0061730.997506+0.992556+0.985222+0.9756101−0.975610=0.006173 年化的swrate= 0.006173×(360/90)=0.024692=2.47%0.006173\times(360/90)=0.024692=2.47\%0.006173×(360/90)=0.024692=2.47% 这个原理是什么啊？fix swrate X 累加（PV 0-t ）= 1 - PV（1）

2023-05-03 09:32 2 · 回答

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2021-04-12 19:18 1 · 回答

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2020-03-04 06:37 1 · 回答

您好，没有看懂这个，请问能够再详细一些吗？谢谢

2019-05-20 10:05 1 · 回答

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