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不畏将来 · 2019年04月20日
吴昊_品职助教 · 2019年04月21日
题目要我们找出当市场利率上升50bp时，哪一只债券价格下降的百分比最小，换句话说就是要找出duration最小的债券。
首先排除C，A和C相比，coupon rate相同，但是C的到期时间更长，duration更大。
A和B债券期限相同，coupon rate不同，coupon rate越大的债券，其duration越小，因为期间还的多了，导致平均还款期短了。
所以三个债券中，B的duration最小，因此选B。
