为什么这里的系数DL ,DS计算是这样计算？
根据DL的算法，上升1%，实际价格是loss，但是计算时候是+loss
但是在DS的计算中，gain是1 loss是10，按照上面逻辑，不应该是-1+10，这样在前面加上负号才符合
吴昊_品职助教 · 2019年04月22日
以steepness为例，我们对于steepness的定义为一年期下降100bp，10年期上升100bp。一年期利率下降100bp，价格上升1；十年期利率上升100bp，价格下降10。duration代表的是利率变化1%带来的债券价格变化，本身两者之间就是一个相反的关系，所以duration其实是负数，但是我们习惯于让它呈现为正数，所以我们在外面再加一个负号只是为了让它变成正数。
Ninon_2018 · 2019年04月23日
但是如果看level，一年期价格下降1，5年期下降5，10年期下降10 按照您的解释，要表现为正数 应该是+5.333才对 为何是负数
