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nzh · 2019年04月19日

衍生r40 有分红的BSM

  1. CFA II
  2. Derivative
请问有分红的put option值钱，increase value, 那为什么标黄的部分还要除yi以一个连续yield continous(标黄部分），这个应该和call option不一样啊。







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2 个答案
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包包_品职助教 · 2019年04月20日

同学你好，因为put 值钱，e-yield continous又小于1，所以给S0×e-yield continous

nzh · 2019年04月21日

但这个标黄公式写的不是乘，而且和call一样的除去了e yield continous. 难道讲义写错了？

包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好，没有写错，除以e yield continous=乘以e -yield continous

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