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xinyuaaa · 2019年04月19日

问一道题：NO.PZ2015121802000028

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


a为什么对呢？协方差=相关系数乘两个资产的标准差，协方差为0，也有可能是两个资产中有一个资产标准差为0呀，也可能存在线形关系呀？

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年04月21日

协方差=相关系数乘两个资产的标准差，协方差为0，可能是两个资产中有一个资产标准差为0，可能是相关系数=0。

如果两个资产中有一个资产标准差为0，说明其中一个是无风险资产，那么两个资产之间的相关系数=0。

协方差为0，可以推出相关系数=0。

 

 

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2018-11-21 22:53 1 · 回答

相关系数为-1，组合的标准差有可能为0，B不明白

2018-08-14 11:40 1 · 回答