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KellyBai · 2019年04月19日
老师好，
没学过statistics，不太懂。想问问这样理解 回归分析 对不对
1/ 如果是为了找“相关性”，比如个股收益率和市场收益率的相关性，回归分析的系数是beta，可以是any value
2/ 如果是为了分析“贡献成分”，比如这道题，regressor 要充分且互斥， 回归系数和得是 1
是这样吗？ 谢谢
品职答疑小助手雍 · 2019年04月20日
同学你好，首先回答问题2，是的，比如本题中4种style已经互斥且穷尽了，那么4个系数之和就应该是1。在这个基础上来看问题1，如果允许卖空这个beta可以是any value（当然也不会太夸张），如果不能卖空的话，那就只能在0-1之间了（不能为负且和为1）。以上结论都是在style互斥且穷尽的前提下。
