问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
选3的原因，解释一下好吗？
解释：
包包_品职助教 · 2019年04月20日
同学你好，因为这个T同学想增加duration，那我们就看看哪个头寸能增加duration
A选项，interest rate futures 的标的物是bond，那么sell interest rate futures 的duration就等于sell bond，sell bond，duration减少。不选A。
B选项，pay fixed interest rate swap就相当于是short fix rate bond，long floating rate bond，由于fix rate bond 的duration 大于 floating rate bond 的duration ，所以该头寸也会降低duration。
C选项正好和B选项头寸相反，所以会增加duration，所以选C。