问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
请问对于含权债券而言,one side duration的结论是啥?
NO.PZ2018123101000093 请问一个相关知识点,请问怎么理解callable bon one-siwn ration大于one-siup ration
NO.PZ2018123101000093 答案看不明白,不是凸性是涨多跌少嘛
NO.PZ2018123101000093 题目提到的up和wn,一般都是指的是利率的对吗,不是在说价格的up和wn?
老师你好,对于option-free 的债券来说不也是涨多跌少吗?为什么选择C呢?