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李晨昱 · 2019年04月19日

请问175 BP over 8-year US treasury securitis 是什么意思，可以解释一下吗?

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


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品职答疑小助手雍 · 2019年04月19日

同学你好，这个条件是说这个公司债的收益率比国债收益率多出1.75%，不过这条件对题目没有任何用处。只需要知道目前价格基本在par，收益率突降的话会导致价格超过par会被call，这时候convexity为负就ok了


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