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zjcjrd · 2019年04月19日
品职答疑小助手雍 · 2019年04月19日
同学你好,pfe一般和每个节点的敞口有关,
A选项,固定利率债券的敞口到期末基本是等于par的,所以到最后应该在100%的位置上,所以A错。
B选项,currency swap最初的敞口一般都是0不过要交换本金,但是由于汇率的变化,到期末的本金交换时敞口一般是最大的,最容易违约,越到期末敞口越大,B对。
C选项,利率互换不用换本金,最初敞口为0,应该用D选项的图形,所以C错
D选项,外汇forward,期末的汇率变化肯定导致期末有敞口的,所以外汇forward的期末敞口肯定不为零,D错。