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木木__ · 2019年04月18日

问一道题:NO.PZ2019010402000026

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:

老师 这题可以这样理解吗,因为fp 可以通过spot value 求得,所以A和B都是能选的?


1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月19日

同学你好,FP是通过标的资产的spot value求得的。所以主要要看标的资产是什么。

而且这道题是问Black model的输入变量,Black model可以用来对基础资产为futures/forward 、 int rate或者swap的option定价 ,你可以类比于BSM模型来理解,BSM模型是对股票的option 进行定价,我们计算的时候需要输入股票的价格。 当基础资产为futures时 , 输入变量spot value应该是futures的价格 。

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NO.PZ2019010402000026问题如下 Whiof the following woulinput spot value in the Blamol? S&P 500 inx pri the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct.考点Blamol解析Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。不也是一系列的payment 么?

2023-10-15 23:59 1 · 回答

NO.PZ2019010402000026 问题如下 Whiof the following woulinput spot value in the Blamol? S&P 500 inx pri the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct.考点Blamol解析Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。 可否贴一些对应讲义或者知识点啊?

2023-05-03 11:54 1 · 回答

the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct. 考点Blamol 解析 Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。“而这里的Blamol可以用来对基础资产为futures/forwar、 int rate或者swap的option定价 , 当基础资产为futures时 , 输入变量spot value应该是futures的价格 所以不是股票做input”我没太明白这句话和本题目A的关系。A也没说要评估futures啊……不能当作买指数,直接按照一揽子equity对待么?没感觉这答案列的基础资产类别包含Inx啊……

2022-08-11 17:25 2 · 回答

NO.PZ2019010402000026 the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct. 考点Blamol 解析 Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。为什么为什么不能用stoinx?

2021-04-21 21:29 1 · 回答