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木木__ · 2019年04月17日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问老师这题的考点是什么怎么把问题作为答案又复制了一遍
包包_品职助教 · 2019年04月18日
同学你好，这道题主要是考察影响利率的看跌期权的期权价值与执行价格之间的关系。
期权的价值等于intrinsic value+时间价值。
对于put option来说，执行价格越低，intrinsic value也就是答案中的exercise value越低，期权的价值越低。
NO.PZ2019010402000023 B不对，风险中性概率是在利用二叉树给期权定价时用到的假设概率，他是在给期权定价时用到的，与期权的行权价值并没有关系。 为什么无关哪里可以证明？或者是课件哪里我没注意？
请问老师这题的考点是什么怎么把问题作为答案又复制了一遍
