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李晨昱 · 2019年04月17日

请问图片中最后一句话中的volatility指的是什么？最后一句话如何理解

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


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品职答疑小助手雍 · 2019年04月17日

同学你好，volatility指的是option的underlying也就是债券的波动率，它只会影响option的value，波动率下降，option cost下降，根据上面那个公式，等式右边也下降，zero-volatility spread不变，也就是负oas下降，oas上升。

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