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占个座儿 · 2019年04月16日

问一道题：NO.PZ201602170100001306 第6小题

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


detla=50代表ATM，应该gamma最大，80的delta最接近50，为什么不选80呢？谢谢！如果同时出现current price和delta数值的时候，用哪个指标判断更好？

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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年04月17日

同学你好，这道题表格中delta那两列的数值有点问题。正常这两个指标应该是一致的。如果真的有不一致的情况，以current price为准。考试题目会比较严谨，出错的可能性很小，不用担心。

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