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cindyliang · 2019年04月16日

问一道题:NO.PZ2016072602000022 [ FRM II ]

这里计算liquidity cost 的分位点为什么要取2.33?讲义里面不是说plausible是取3吗?

这里是提到了spread也是服从normal 分布,但哪个条件说明了spread的分位点也要取2.33?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月16日

同学你好,讲义的例题里说的是要求用3,而本题里说的是return和spread都服从正态分布了,所以取2.33。