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cindyliang · 2019年04月16日
这里计算liquidity cost 的分位点为什么要取2.33?讲义里面不是说plausible是取3吗?
这里是提到了spread也是服从normal 分布,但哪个条件说明了spread的分位点也要取2.33?
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
品职答疑小助手雍 · 2019年04月16日
同学你好,讲义的例题里说的是要求用3,而本题里说的是return和spread都服从正态分布了,所以取2.33。
不明白为什么VaR为什么不是value*(μ-z*σ)而是value(z*σ-μ),这样算出来的是-183,不是183了。
老师好,我记得视频课专门强调过,z和z'不是一回事,本 题是不是少给了一个条件呢?