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cityu · 2017年05月22日
一般说到SWAP调整duration, D=Dfix-Dfloat，所以如果需要增加duration，就进入收固定付浮动的swap。
这是站在资产端的角度说的，如果站在liability的角度，如果要增加duration，就应该进入一个反向的swap。
请问这样的理解正确吗？谢谢！
你的理解是对的
何旋hexuan · 2017年05月22日
