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Roxanne · 2019年04月15日

问一道题：NO.PZ2016062401000071

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

    bootstrapping method 的优点之一就是can include fat tails, jumps，且这个优点是和蒙特卡洛模拟对比而言的，那也就是说因为蒙特卡洛模拟需要假设distribution，所以对于input中有fat tail 的情况不适用，那为什么这道题还选D呢？这个不就是蒙特卡洛模拟的缺点之一吗

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月16日

同学你好，蒙特卡洛模拟可以假设变量服从的分布，它并没有要求变量一定服从正态分布啊。蒙特卡洛模拟是假设变量服从某种分布，然后做大量的模拟而已。

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