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fionaffff · 2017年05月22日
4.1
还是 不理解为什么 accrued interest over life of futures contract=0 即0-3时刻没有coupon
这样不是和AI3=0.2有冲突吗？因为这表示，0-3之间有coupon?
竹子 · 2017年05月22日
AI3表示为了下一个coupon等待了一段时间。在0-3时刻期间是可以没有CoupoN啊
比如下一次Ｃｏｕｐｏｎ是6时刻，但合约期是0-3时刻，那么期间没有Coupon，但在3时刻的时候已经持有了一段时间。
这个也是原版书中的说法，如果实在理解不了，就当结论记住吧。
