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占个座儿 · 2019年04月14日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问downside deviation 衡量的是HF Return的哪种特性？谢谢
韩韩_品职助教 · 2019年04月14日
同学你好，既然是deviation, 都是看风险的情况，所以它不是来衡量return的特性。
针对风险特性，我们一般习惯的都是用standard deviation, 它会计算均值上下的波动，而downside deviation, 就只是统计那些在均值以下的偏离。
这里为什么出现了一个rolling return 的概念，与题目的相关性是什么？谢谢
