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占个座儿 · 2019年04月14日

问一道题：NO.PZ201601200400002402 第2小题

  1. CFA III
  2. Alternative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


FOF为什么不能降低beta？a为什么不对，谢谢！

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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年04月14日

Savior的equity market-neutral来说，就是让贝塔等于0，所以完全得对冲了系统性风险。如果说FoF都是投资的equity market-neutral strategy下的HF，那么是可以对冲系统性风险的，但是FoF一般都是会想要有更好的分散化效果，所以会投资不同的strategy，所以并不能抵消系统性风险。

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    How about option Cstressesecurity shoulhave low correlation with market, then lower the beta.

2018-03-17 00:18 1 · 回答