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cityu · 2017年05月22日

Risk Management有关Credit Risk的计算

请问老师,


是否所有的衍生品求Value,都是按照现金流:PV(Inflow)-PV(outflow)?

如果题目中说是Short方,要么就是先按照Long的角度做,或者按照实际Short的现金流做(也是PV(Inflow)-PV(outflow))?

1 个答案
老师答案

最好先按long的角度求,然后加负号,这样比较好记忆。

如果你能想明白现金流方向直接求short,那也好。

看你个人。

李斯克 · 2017年05月22日

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