Exhibit 2 中，
Buy 42 Contracts @160,000
Sell 35 Contracts @190,000
按照平常讲的这里应该是差不多相等，但是这个Futures买卖短了USD70,000，但是在算profit/loss时没有计算这个短缺的70,000.
为啥？
谁规定long跟short一定要相等啊？现在又不是这两个头寸之间做对冲，而是equity futures对冲equity，bond futures对冲bond。然后这个条件就是个已知条件，就是现在手里有那么多的equity futures，bond futures，还有equity和bond，然后问你三个月之后的profit or loss，你就直接求呗
何旋hexuan · 2017年05月22日