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lalazerg · 2019年04月14日
第一题，V有更小的shortfall risk，即A小于L的可能性更小，或者A和L的差值波动小，判断这个，不是看目前的surplus金额，而是看资产配置？意思就是equity因为波动大，所以即便当前surplus更大，将来波动也大？
发亮_品职助教 · 2019年04月15日
对的，Shortfall risk就是资产低于负债、或者Threshold的Probability。
正是因为Equity的波动率更高，如果Equity占比很高的话，资产低于负债或者Threshold的Probability就会增加。第一问就是从这个角度出发的。
