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木棉与郁金香 · 2019年04月14日

请教一道题目

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
请教一下，d是什么意思？谢谢
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年04月14日

同学你好，由于convertible arbitrage利用了涨多跌少的特性，但是获得large gains之后，hedge两边的delta已经偏移了，需要再调整delta，也就是rehedging。简而言之就是因为大幅变动之后由于gamma导致了delta不匹配。

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