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happy_emma · 2017年05月22日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
求出currency exposure 是-5；即monetary liability。为去除or降低exposure，增加monetary asset,或降低monetary liability。答案A增加了monetary liability, 怎么能对呢？
竹子 · 2017年05月22日
决定 exposure的有两个因素，一个是头寸方向，一个是货币贬值还是升值。
这一题的题干中说了要考虑LC是贬值的情况，怎样做是最好的。
在LC贬值的情况下，当然增加ML是最好的选择，因为负的越多，贬值带来的好处是越多的，所以越有一个gain。
相反，如果LC是升值的，那么我们确实应该减少ML或者增加MA。
这题是不是应该这样理解在tempory metho,fx exposure=ma-ml小于0,在peso preciating的情况下，要降低exposure,要么就是增加MA,要么就是减少ML? 其实我也不是很理解为什么与equity有关，但是其他两项都不能选就是了
问一道题：NO.PZ201602060200006302 第2小题 [ CFA II ]
fx exposure=MA-ML,为什么reequity可以改变exposure呢？
