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zjcjrd · 2019年04月14日

Surplus 

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
为什么这里默认用减号，correlation 0.5不是正的么？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月14日

同学你好，correlation是0.5没错，但是surplus是有asset减去liability得到的，所以在surplus的公式里本身就带有负号，也就是correlation为正里面就是负号，相关性为负里面会是正号。

联想一下，如果a和l正相关的话，同增同减，surplus的波动会小，

但是如果为负的话，一增一减，surplus的波动会比较大。

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