开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

zjcjrd · 2019年04月14日

Surplus 

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
为什么这里默认用减号，correlation 0.5不是正的么？
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月14日

同学你好，correlation是0.5没错，但是surplus是有asset减去liability得到的，所以在surplus的公式里本身就带有负号，也就是correlation为正里面就是负号，相关性为负里面会是正号。

联想一下，如果a和l正相关的话，同增同减，surplus的波动会小，

但是如果为负的话，一增一减，surplus的波动会比较大。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 282

    浏览
相关问题