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ame · 2019年04月14日

关于固定收益问题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
请问这道题里的recovery value怎么算出来的
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月14日

recovery value=recovery rate*exposure，我们已经知道recovery rate是25%。那么只要求得第四年的exposure即可得到recovery value了。第四年的exposure就是第四年的总头寸，即第五年的现金流折现到第四年再加上第四年的coupon，1060/1.02+60=1099.2157，所以recovery value=1099.2157*25%=274.804

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