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abcd12345 · 2019年04月14日

我想问下fundamental factor models里面的factor是什么，是b还是F，还有F如何解释？

  1. CFA II
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如题，fundamental factor models里面的factor是什么，是b还是F，还有F如何解释？
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2 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年04月14日

b是factor sensitivity，用标准化的结果统一了量纲。可以再复习一下基础班讲义第27页，加油！

Wendy_品职助教 · 2019年04月14日

fundamental factor models里面的factor 是F，F是factor return（return difference between low and high P/E stocks）.

 

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