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cecilia · 2019年04月13日

问一道题：NO.PZ2019010402000046 [ 2019.06 CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师，为什么我算是long执行价格低的put，short执行价格低的put啊，算出来等于7，我错在哪里了？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月15日

同学你好，bear spread 都是高买低卖，即买执行价格高的，卖执行价格低的。你的头寸是long执行价格低的put（这里你弄反了），short执行价格低的put；所以不对。

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