origen · 2019年04月13日

Delta hedge is not easy 的例题有问题

Call option的Delta应该是随着股票价格上涨而增加的。但是在Delta hedge is not easy那道例题中，为什么会出现Call option的Delta随着股票上涨却减少的情况，我觉得例题有问题。

具体情况是：股价从800块涨到了815，但是Call option的Delta 却从0.44 (1322/3000) 降到了0.39((35.2-29.42)/(815-800))

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orange品职答疑助手 · 2019年04月26日

同学你好，麻烦你重新提问一下吧，复制粘贴一下就好，因为同学你提问的消息是打的frm的标签，题目就分到我们来了，cfa的问题，他们答疑助教会看不见~ 麻烦了

orange品职答疑助手 · 2019年04月23日

同学你好，首先说句不好意思，本题确实答漏了。

不过我们翻了下基础班讲义，好像没有在二级的Risk management and investment management的讲义例题里找到同学你说的这道题，麻烦同学上传一下图片，或者告诉我们讲义页码。我们会为同学解答。不好意思。